Особенности использования стратегии «Скользящие средние»

Прогнозирование рыночного настроения проводится трейдерами с помощью различных инструментов анализа. Одним из них является технический индикатор Moving Average, проверенный временем и опытом большинства валютных спекулянтов. На его базе формируется стратегия скользящие средние для бинарных опционов. Разберем, как по ней работать, в чем заключаются преимущества и недостатки и что нужно учесть трейдеру.

Скользящие средние

Moving Average применяется в большинстве торговых стратегий в качестве базового сигнала или его фильтра. Скользящая средняя в чистом виде используется редко ввиду того, что подает множество неверных прогнозов. С целью минимизации рисков финансовых потерь, она успешно применяется в комплексе с другими инструментами анализа.

Определение

Moving average относится к категории технических индикаторов. С его помощью отслеживается статистика изменения котировок с целью выявления закономерностей. Инструмент имеет вид линии, построенной по точкам, параметры которых устанавливаются как средние ценовые значения в определенный временной период. В каждой из них отражена информация об их изменении по заданному числу предыдущих вычислений, идентифицирующая порядок инструмента. Такой подход обеспечивает сглаживание незначительных колебаний стоимости актива и выявление основной тенденции движения.

Индикатор актуален в условиях импульсных движений, в которых можно легко заработать на бинарных опционах. Инструмент не только их выявляет, но и указывает наиболее вероятностное направление изменения ценовых колебаний в будущем периоде.

Виды

Любой вид скользящей средней позволяет увидеть трейдеру скрытые тренды. Такой эффект обусловлен особенностью построения индикатора с использованием метода замедления движения цены по графику. Для определения координат точек, из которых формируется линия, используются заданное количество предыдущих ценовых значений. При фиксировании его нового параметра из расчета убирается старая цена и производится ее замена на новую.

По методу построения различают несколько видов Moving Average:

• простая SMA;
• взвешенная WMA;
• экспоненциальная EMA.

Для построения простой скользящей средней суммируются все значения цен за выбранный период, после чего полученное число делится на порядок индикатора. За базовую величину могут быть приняты цены открытия, закрытия, максимума или минимума свечи, ее средний, медианный или взвешенный параметр.

Во взвешенной версии индикатора параметры последних баров приоритетнее предыдущих. Его использование актуально при явно выраженной рыночной тенденции. В формуле расчета контрольных точек отображен вес цены, соответствующий обратному значению применяемого порядка.

В экспоненциальной скользящей средней учитываются предыдущие значения инструмента. За счет выделения ценности последних котировок и снижения влияния старых цен происходит сглаживание линии. Считается, что в EMA меньше ложных сигналов и по ней можно более точно спрогнозировать разворот тренда.

Принципы применения

Чтобы понять, на что указывает индикатор, не нужно проводить сложный анализ. Достаточно взглянуть на его диаграмму и оценить ее направление. Если она рисуется в бычьем ракурсе, то следует рассматривать покупки опциона с условием на повышение. В иной ситуации нужно установить в настройках соглашения параметры, предполагающие понижение ценности актива.

Подтверждением ожидания является расположение ценового графика относительно индикаторного. Он всегда выше при росте котировок, и ниже – при падении. Идентификация коррекционного движения и прогнозирование продолжения тренда проводиться по фиксированию эпизода соприкосновения обоих диаграмм, после чего следует ожидать их расхождение. 

Плюсы и минусы

Достоинством индикатора является возможность его использования в целях идентификации тренда, а также текущих уровней поддержки и сопротивления. Сглаживание ценовых колебаний увеличивает точность среднесрочных и долгосрочных сигналов. Это же свойство является недостатком при работе в стиле скальпинга, ввиду предоставления запаздывающих уведомлений.

Основным плюсом стратегии является простая интерпретация сигналов. Они доступны к пониманию новыми участниками трейдинга и успешно применяются профессионалами. При торговле на старших таймфреймах не требуется постоянное пребывание перед терминалом, достаточно оценки ситуации несколько раз в день.

Минусом индикатора является результативность его указаний только в тренде. В условиях флета формируется множество ложных сигналов. Скользящая средняя требует адаптации за счет одновременной оценки нескольких линий с разными периодами и степенью запаздывания. Ориентация только на один инструмент анализа может стать причиной слива депозита, поэтому его рекомендуется использовать в комплексе с фильтрами в виде осцилляторов, индикаторов идентификации рыночного настроения или объемов. В некоторых стратегиях скользящая средняя применяется в качестве вспомогательного, а не базового сигнала.

Рекомендации по использованию

Moving Average может быть применен для прогнозирования как самостоятельный инструмент анализа. Более точные сигналы генерируются в результате комбинации нескольких скользящих средних, отличающихся настройками. Мувинг применяется трейдерами с целью:

• идентификации ценовых уровней;
• анализа рыночной ситуации;
• отсеивания ложных сигналов.

Чем меньше период индикатора, тем более оперативно он реагирует на малейшее изменение котировок актива. Инструменты анализа большого порядка неповоротливы и не чувствительны к рыночному шуму. Это свойство используется при генерации сигналов торговой стратегии за счет оценки расположения двух диаграмм. Быстрая скользящая пересекается с медленной, указывая на приоритетное направление изменения котировок.

Таймфрейм

Торговая стратегия, в основе которой сигналы скользящей средней, актуальна для работы на любом таймфрейме. На М1-М15 точные указания к входу в рынок можно получить от быстрого мувинга с настройками параметров до 25. Он скользит за ценовой линией и повторяет все ее изгибы. На график М30-Н4 накладывают МА с периодом до 50. Диаграммы от D1 удобно анализировать с медленным Moving average от 50 порядка.

При выборе времени экспирации следует учитывать рабочий таймфейм. Для отработки прогноза срок действия контракта нужно установить равным 3-6 барам графика, на котором проводится анализ. К примеру, при рассмотрении ценовой диаграммы на М5 следует ожидать изменения котировок в предположительном направлении через 15-30 минут. Точное время зависит от таких параметров, как:

• волатильность актива;
• торговая сессия;
• фундаментальные факторы, отслеживаемые в экономическом календаре.

Дополнительные индикаторы

Увеличить прибыльность стратегии для бинарных опционов и исключить ложные сигналы можно за счет использования дополнительных инструментов анализа. Ими могут быть:

• индикаторы;
• свечные комбинации;
• графические паттерны;
• волновые структуры.

Новичкам трейдинга проще ориентироваться на рынке при помощи индикаторов, поскольку остальные инструменты нужно научиться видеть на графике. Подтвердить или опровергнуть сигнал можно по показаниям осцилляторов ADX и Volume.

При использовании Stochastic, MACD, RSI удобно ориентироваться на расположение диаграммной линии. Следует учитывать ее нахождение в зонах перекупленности или перепроданности и фиксировать такие явления, как дивергенция и конвергенция.

Актуальность ожидаемого разворота подтверждается уменьшением тиков объема при приближении к ценовому уровню. При их увеличении можно открывать сделку в направлении действующего тренда. О смене тенденции или об ее продолжении также свидетельствуют показания линий ADX.

Сигналы для успешных торгов

В основе прогнозирования рынка по любому виду скользящей средней единый принцип. Сигналы индикаторы наглядны и понятны даже для новичков.

Если линия инструмента анализа направлена вверх, то преобладает бычье настроение и нужно рассматривать покупки. О продажах можно сделать вывод по идущей вниз линии мувинга. Более точный прогноз ориентирован на оценке расположения МА и ценового графика, а также на показаниях других инструментов анализа, являющихся фильтрами.

Опцион Вверх

Покупать опцион с условиями контракта, предполагающими рост ценности актива, можно при пересечении ценой линии скользящей средней снизу вверх, что свидетельствует об ожидаемом росте стоимости финансового инструмента. Сигнал на повышение может быть обусловлен разворотом медвежьего мувинга при растущей ценовой диаграмме. Подтверждением актуальности указаний МА является выход линии осциллятора из зоны перепроданности и фиксировании на нем явления дивергенции.

Опцион Вниз

Приобретение опциона с условиями контракта на понижение значений котировок торгового инструмента актуально при пересечении ценового графика Moving Average сверху вниз, что свидетельствует об ускорении падения стоимости. Подтвердить такое предположение может ADX в случае, если его составляющая  +DI направлена вверх, что указывает на силу тренда, а –DI – вниз, отображающая преобладающее рыночное настроение.

О смене бычьей тенденции на медвежью можно судить при развороте мувинга сверху вниз с одновременным падением ценности актива. Подтвердить сигнал может выход диаграммной линии осциллятора из зоны перекупленности.

Советы новичкам

Стратегия скользящие средние для бинарных опционов перед использованием на реальном счету должна быть протестирована на его демонстрационной версии. При формировании собственной торговой системы новичкам следует учитывать ряд аспектов:

1. Открывать сделку нужно только после идентификации на рынке явного тренда.
2. Определять самостоятельно параметры индикаторов для каждого актива в процессе тестирования на демо-счете.
3. Использовать ордер, фиксирующий прибыль и убытки (тейк-профит и стоп-лосс ), в случае если нет возможности находиться постоянно перед терминалом.
4. Учитывать параметры манименеджмента, предполагающие непревышение рисков в одной сделке больше, чем 3% от размера депозита.
5. Анализировать в ежедневном режиме информацию экономического календаря.
6. Оценивать влияние фундаментальных факторов на рыночное настроение.
7. Не нагромождать ценовой график множеством индикаторов.
8. Увеличить точность сигнала за счет использования фильтров.

Выводы

Правильно применяемая стратегия скользящие средние для бинарных опционов снижает возможные торговые риски и способна обеспечить стабильно положительный финансовый результат по сделкам. Базовый индикатор рекомендуется использовать для прогнозирования в комплексе с другими инструментами анализа. Для каждого таймфрейма применяются отдельные настройки Moving Averages. Чем он старше, тем большее значение периода скользящей средней нужно применять. Его точная величина подбирается при тестировании системы.

Инструмент анализа не отличается сложностью. Его сигналы понятны для новичков и ценны для профессиональных участников рынка, что придает индикатору популярность.